Лаборатория MQLabs™

В октябре 2008 года на сайте международной финансовой компании Admiral Markets стартовала «Лаборатория автоматизированного трейдинга» – MQLabs™. Это новый информационно-образовательный проект, цель которого – помочь трейдерам в освоении программирования на алгоритмическом языке MQL 4 и практическом применении прикладных программ в реальной торговле. Центральной составляющей проекта является приложение AutoGraf 4 – прикладная программа для ручного, полуавтоматического и автоматического управления ордерами в клиентском терминале MetaTrader 4.

Автоматизация торгового процесса в целом складывается из двух основных частей. К первой части относятся процессы, связанные с выводом ордеров на рынок. С точки зрения трейдера это означает передачу торговых приказов на биржу или в торговую платформу брокера. Автоматизация этих процессов является основной задачей разработчиков торговых платформ и находится за пределами компетенции трейдеров. На сегодняшний день лучшей в отрасли является торговая платформа MetaTrader, разработанная компанией MetaQuotes Software Corp. С момента выхода в свет MQLII (MetaQuotes Language) прошло более шести лет. За этот период торговая платформа не только прошла проверку временем, но и по праву завоевала всеобщее признание. В подтверждение тому – результаты Чемпионатов по автотрейдингу 2006 и 2007 (организатор – MetaQuotes Software Corp), а также проводимый в настоящее время Чемпионат 2008 года. Количество участников Чемпионатов год от года растёт. Принципы построения стратегий и методов программирования прикладных программ для клиентского терминала MetaTrader на языке MQL 4 широко обсуждаются на тематических форумах.

Ко второй части задач автоматизации торговых процессов относятся те, которые непосредственно связаны с формированием торговых приказов, а именно, построение торговых стратегий и создание гибких механизмов для торговли по любой тактике. Здесь и в дальнейшем мы будем иметь ввиду под автотрейдингом всю совокупность действий, производимых прикладными программами с целью формирования торговых приказов. Прикладные программы, реализующие определённые стратегии, будут расцениваться нами, как  основной объект труда трейдеров. В этом ключе мы будем также рассматривать основную цель MQLabs™ – предоставление трейдерам необходимого набора знаний для самостоятельного программирования собственных управляющих алгоритмов на языке MQL 4.

До недавнего времени автоматизированные алгоритмы трейдинга  были прерогативой крупнейших хеджевых фондов США (разработкой таких алгоритмов занимаются целые команды  высококвалифицированных математиков и программистов). В настоящее время язык программирования MQL предоставляет рядовому пользователю аналогичные возможности для автоматического управления торговлей по собственным торговым стратегиям. Тема крайне актуальна для всех финансовых рынков: уже сейчас торговля примерно 1/3 акций, находящихся в обращении на фондовых биржах США, осуществляется с использованием исключительно автотрейдинга. При этом аналитики компании IBM полагают, что к 2015 г. количество трейдеров, работающих в Лондонском Сити, сократится на 90%, поскольку все большее число инвестиционных банков переходит на алгоритмические торговые системы.

Причина популярности автоматического способа торговли понятна - на прикладную программу можно переложить всю рутинную работу по подготовке и исполнению торговых решений. Вместе с тем, само по себе признание автотрейдинга, как основного современного способа торговли, не решает проблему методологии создания прикладных программ, а наоборот, ставит новые задачи и открывает новые горизонты творчества для ищущих, целеустремлённых аналитиков и программистов.

Деятельность трейдера состоит из анализа рыночной ситуации и последующего принятия торговых решений по выбранной стратегии. Различные виды анализа по-разному поддаются формализации. Наиболее затруднительно автоматизировать решение задач, относящихся к фундаментальному анализу. По этой причине некоторую часть решений трейдер принимает, ориентируясь на свои чувства и интуицию, и управляет торговлей вручную. Задачи технического анализа поддаются автоматизации в большей мере, поэтому их решения чаще встречаются в механических торговых системах.

Большинство обычных прикладных программ имеют ряд недостатков, препятствующих их применению. Основной характеристикой подобных программ является их функциональная ограниченность. Такие программы, как правило, не предусматривают возможность оперативного вмешательства трейдера в процесс торговли. В них также отсутствуют какие бы то ни было указания на характер торговой стратегии и принятой тактики торговли. Необходимость внесения изменений в алгоритм программы приводит к написанию нового эксперта. В результате у трейдера накапливается множество малоэффективных, разрозненных программ, количество которых не повышает качество (результативность) торговли, а лишь свидетельствует о необходимости использовать более эффективную программу.

Современная прикладная программа для управления торговлей должна удовлетворять двум основным требованиям. Это, во-первых,  обеспечение трейдера необходимой информацией и наличие удобных средств управления для ручной торговли. Во-вторых, поддержание режимов полуавтоматической и автоматической торговли по заранее заданным алгоритмам. По мнению авторов, создание многофункциональной сервисной программы с развитым интерфейсом не под силу обычному трейдеру и не должно входить в круг его задач. В качестве такой программы клиентам компании Admiral Markets предлагается приложение AutoGraf 4 - прикладная программа для ручного, полуавтоматического и автоматического управления ордерами в клиентском терминале MetaTrader 4.

Как правило, трейдеры торгуют по своим собственным торговым стратегиям. В одних случаях стратегии могут быть реализованы в виде экспертов или скриптов, в других случаях трейдеры придерживаются определённых правил и управляют ордерами вручную. Технология AutoGraf 4 позволяет оформить любую стратегию трейдера в виде программного кода на MQL 4 и присоединить его к программе. В результате трейдер получает программу с расширенными возможностями - управление торговлей может осуществляться по заданному алгоритму и одновременно трейдеру доступны все возможности приложения AutoGraf 4.

Программирование собственной стратегии силами трейдера также требует определённого опыта и навыков. Для того, чтобы любой желающий мог пополнить свои знания и обрести необходимый опыт программирования, создана Лаборатория автоматизированного трейдинга MQLabs™. В рамках Лаборатории планируется публикация цикла статей, посвящённых общим правилам программирования стратегий на языке MQL 4 и методам использования стратегий в приложении AutoGraf 4. Публикации будут сопровождаться демонстрационными материалами (картинками и видео). Посетители раздела смогут задавать вопросы авторам, а также получать консультации на форуме компании Admiral Markets. Обрести необходимые знания все желающие смогут бесплатно, вход в лабораторию всегда будет открыт.

Авторы уверены, что Лаборатория автоматизированного трейдинга и прикладных программ MQLabs™ сыграет важную роль в популяризации MQL4 и поможет клиентам Компании освоить самые современные технологии интернет-трейдинга.